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Tra geometria differenziale e modelli generativi in finanza: le nuove presentazioni dei dottorandi

01.12.2025

di Chiara Moretti

Affascinati dalle mille sfaccettature che la parola “ricerca” può assumere e dalla interdipendenza dei diversi campi di studio, gli studenti del “Lamaro Pozzani” nella serata del 26 novembre hanno assistito alla presentazione dei progetti di ricerca di due dei nuovi dottorandi ospiti del Collegio. Sia Sanat Shukurov sia Nils Van Es Ostos hanno condiviso il loro percorso sottolineandone la multidisciplinarietà, con la consapevolezza della necessità di sfuggire alla categorizzazione settoriale che uno sviluppo verticale del sapere può causare. L’applicazione delle teorie studiate è stato uno dei fili conduttori del discorso: la ricerca, per quanto astratta, è un motore di progresso e, come tale, deve operare attivamente per migliorare la società.

L’argomento della presentazione di Sanat Shukurov, dottorando kazako, è stata la generalised complex geometry. Una volta conseguito il Bachelor’s Degree in Fisica in Kazakistan, Sanat è entrato in contatto con gli ambienti della Sapienza Università di Roma, ateneo in cui ha avuto la possibilità di intrecciare gli studi sulla materia condensata con la meccanica statistica, per coronare il suo percorso di laurea magistrale con una tesi sulla supersimmetria. La passione per quest’ultima teoria, un’intuizione geniale il cui studio è ancora agli albori, lo ha spinto ad optare per un dottorato in matematica applicata alla teoria delle stringhe.

Il dottorato di Sanat ha come argomento i manifolds (varietà differenziabili), superfici localmente piatte di semplice formalizzazione che servono a ricavare informazioni che, combinate, offrono indizi circa il profilo globale dell’oggetto più complesso del quale fanno parte e delle sue proprietà, l’orientabilità sopra tutte. Considerare queste strutture fondamentali della topologia algebrica unicamente come artifici matematici sarebbe limitante, ha specificato Sanat, dal momento che esse rivestono un ruolo centrale anche nella relatività generale e nell’ottimizzazione promossa dal machine learning.

Nils Van Es Ostos, dottorando spagnolo presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata,  ha illustrato la portata e la duttilità delle possibili applicazione che l’AI può avere trattando dei Generative models in finance. Dopo aver ottenuto un Bachelor’s Degree in Physics in Spagna, Nils ha conseguito un Master Degree focalizzato sull’intelligenza artificiale e processi stocastici diviso tra Bruxelles, Barcellona e Padova. È proprio in quest’ultima città, in cui ha scritto la sua tesi, che il suo interesse per una disciplina in cui AI e matematica potessero intersecarsi è cresciuto tanto da divenire, nella sua declinazione legata alla finanza, il suo odierno ambito di ricerca.

Analizzando la letteratura e la produzione di sempre più fedeli simulazioni, Nils si impegna nello studio della volatilità del mercato finanziario. L’idea fondante consiste nell’operare sui dati ottenuti da un processo di noising, consistente in un’aggiunta di rumore randomico che confonde il profilo degli elementi considerati, facendo emergere i loro tratti essenziali,  o, per converso, di denoising, che permette di ricavare nuovi dati con opportune etichette, il tutto realizzato avvalendosi degli strumenti di distribuzione ed interpolazione per la loro formalizzazione. Secondo Nils, considerare l’ordine temporale dei dati e attuare una continua implementazione di resoconti aggiornati si configurano come le maggiori sfide del progetto. In ultima analisi, l’obiettivo si traduce nel produrre con l’AI dei dati affidabili con i quali allenare la stessa intelligenza artificiale, attore che rivestirà un ruolo primario nei prossimi anni.

Nell’attesa di ascoltare le presentazioni degli altri dottorandi, noi studenti del collegio “Lamaro Pozzani” abbiamo avuto l’occasione di riflettere sull’esperienza di Sanat e Nils, due studiosi che condividono una passione autentica per la scienza e una forta vocazione alla multidisciplinarietà.